La légende veut que les canelés soient nés lors du débarquement des bateaux de farine sur les quais de Bordeaux. Mais plus vraisemblablement, le canelé aurait été inventé au 18ème siècle par les religieuses du couvent des Annociades (aujourd’hui couvent de la Miséricorde), à St Eulalie, sous le nom de canelas ou canelons. Ces premiers canelas ne ressemblent pas encore aux canelés : ce sont de petits gâteaux de pâte très mince roulée autour d'une tige de canne et frits au saindoux.
De fait le petit gâteau est complètement lié à l'histoire de Bordeaux et du vin ; en effet une étape importante dans la vinification est appelée collage. Elle consiste à filtrer le vin en cuve avec traditionnellement du blanc d'œuf monté en neige. Ce procédé coûteux était encore utilisé par bon nombre de châteaux et cette étape voyait tout le personnel des châteaux casser des œufs et séparer les blancs des jaunes qui étaient données aux Petites sœurs des pauvres lesquelles auraient confectionné le gâteau.
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